나도 일반 투자인(?) 개미들 처럼 주식 투자에 있어 매수하고 오르면 매도하는 식으로만 생각했던 적이 있다. 그런데 여기에 의문을 가지기 시작했다. 왜 오르기만을 기다리는 것인지 ? 그리고 내가 오르기를 기다리는 것 이유가 매수와 매도시 차액만 있으면 된다는 명제를 잘못 이해하고 있음을 알게 되었다.
즉, 개인투자자들이 말하는 물타기를 레버리지롤 활용하는 기법을 생각하게 되었다. 누구나 잘 알고 있듯 물타기를 하여 매입 단가를 낮추게 되면 나중에 매도시 차액으로 이익을 실현할 수 있다는 간단한 방법이다. 그런데 여기에 의문이 또 하나가 꼭 필요하다.
과연 낮은 가격에 매수하여 "물타기"를 할 수 있는까라는 의문이다. 개인 투자자들이 하는 물타기는 초기 매수 단가보다 낮은 가격에 또 매수하는 것을 의미한다. 그리고 그 매수 가격이 얼마인가 ? 알 수가 없다.
위의 의미점들에서 나는 물타기식 매수가 아니라 정의된 물타기식 매수를 진행하고자 한다.
> 결과 <
명제 : 전일 종가 대비 일정 가격 이하에서 매입 꾸준히 매입한다.
(프로그램을 통한 전술과 전략으로 진행하며 개인적인 욕망과 욕심은 배제하여 진행함.)
이 명제를 이용하여 과거 데이터에 적용하여 그 매입 단가와 매도시 수익을 올릴 수 있는지를 시뮬레이션하여 그 효과를 증명하고자 한다.
이에 아래와 같이 실제 주식 매수와 매도를 진행하는 과정을 기록하여 그 방법을 증명하고자 한다.
한국투자 제공 매매손익 (23.06.21 ~ 23.08.01) :
| 실현 손익 | 238,949원 | 4.92% | |
| 매도 금액 | 5,090,622원 | 매수 금액 | 6,209,222원 |
| 매매 비용 | 406원 | 제세금 | 10,194원 |
예상 매수 거래 확률표 : 평균 44.4% ((6+3+1+2) = 12 / (15+7+2+3) = 27)
* 차수는 매도가 이루어지는 시점 기준임.
| 1차 | 31.2% (6/15) |
2차 | 42.9% (3/7) |
3차 | 50.0% (1/2) |
4차 | 66.6% (2/3) |
> 1차 기대(이론) 체결 확률 : 18% 이상 (현재 7/12 : 31.2% (6/15), 2,646,450원, 90주, 29,405원/주)
. #전략_01 매수 조건 : 전일 종가에 500원 내려간 가격으로 10주씩 매거래일에 예약매수 실시
1) 23.06.21(수) 적용 = 전일 종가 : 31,200원 -> 예약 매입가 : 30,700원 (31,200 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 16,667)
2) 23.06.22(목) 적용 = 전일 종가 : 30,800원 -> 예약 매입가 : 30,300원 (30,800 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 31,636)
3) 23.06.23(금) 적용 = 전일 종가 : 31,750원 -> 예약 매입가 : 31,250원 (31,750 - 500), 결과 : 체결 (공매도 : 37,794)
4) 23.06.26(월) 적용 = 전일 종가 : 30,350원 -> 에약 매입가 : 29,850원 (30,350 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 13,205)
5) 23.06.27(화) 적용 = 전일 종가 : 30,200원 -> 예약 매입가 : 29,700원 (30,200 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 7,733)
6) 23.06.28(수) 적용 = 전일 종가 : 30,150원 -> 예약 매입가 : 29,650원 (30,150 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 7,106)
7) 23.06.29(목) 적용 = 전일 종가 : 30,050원 -> 예약 매입가 : 29,550원 (30,050 - 500), 결과 : 체결 (공매도 : 16,837)
23.06.29(목) 적용 = 전일 종가 : 30,050원 -> 예약 매입가 : 29,750원 (31,250 - 500), 결과 : 체결
8) 23.06.30(금) 적용 = 전일 종가 : 29,600원 -> 예약 매입가 : 29,100원 (29,600 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 8,156)
23.06.30(금) 적용 = 금일 시가 : 29,750원 -> 예약 매입가 : 29,250원 (29,750 - 500), 결과 : 미체결
9) 23.07.03(월) 적용 = 전일 종가 : 29,950원 -> 예약 매입가 : 29,450원 (29,950 - 500), 결과 : 미체결 (공매도 : 9,920)
10) 23.07.04(화) 적용 = 전일 종가 : 30,100원 -> 예약 매입가 : 29,600원 (30,100 - 500), 결과 : 체결 (공매도 : 20,764)
23.07.04(화) 적용 = 전일 종가 : 30,100원 -> 현금 매입가 : 29,350원 (30,100 - 750), 결과 : 체결
11) 23.07.05(수) 적용 = 전일 종가 : 29,400원 -> 예약 매입가 : 28,900원 (29,400 - 750), 결과 : 미체결 (공매도 : 11,917)
12) 23.07.06(목) 적용 = 전일 종가 : 29,850원 -> 예약 매입가 : 29,350원 (29,850 - 500), 결과 : 체결 (공매도 : 47,787)
23.07.06(목) 적용 = 전일 종가 : 29,850원 -> 현금 매입가 : 28,900원 (29,850 - 950), 결과 : 체결
23.07.06(목) 적용 = 전일 종가 : 29,850원 -> 현금 매입가 : 28,700원 (29,850 - 1150), 결과 : 체결
13) 23.07.07(금) 적용 = 전일 종가 : 28,750원 -> 예약 매입가 : 28,200원 (28,750 - 550), 결과 : 체결 (공매도 : 30,696)
14) 23.07.10(월) 적용 = 전일 종가 : 28,650원 -> 예약 매입가 : 28,100원 (28,650 - 550), 결과 : 미체결 (공매도 : 2,399)
1차 기대(이론) 체결 확률 : 18% 이상 (현재 7/12 : 31.2%, 6/15, 2,646,450원, 90주, 29,405원/주) 예약 매도가 : 30,900원, 결과 : 미체결
15) 23.07.11(화) 적용 = 전일 종가 : 29,900원 -> 예약 매입가 : 29,350원 (29,900 - 550), 결과 : 미체결 (공매도 : 6,312)
예약 매도가 : 30,900원, 결과 : 미체결
16) 23.07.12(수) 적용 = 전일 종가 : 29,900원 -> 예약 매입가 : 29,350원 (29,900 - 550), 결과 : 미체결 (공매도 : 10,522)
예약 매도가 : 30,900원, 결과 : 미체결
17) 23.07.13(목) 적용 = 전일 종가 : 29,900원 -> 예약 매입가 : 29,350원 (29,900 - 550), 결과 : 미체결 (공매도 : 34,797)
예약 매도가 : 30,900원, 결과 : 체결
=> 1차 완료 및 결산 : 이익금 128,839원 (4.86%, 26일) => 기대 이윤 : 68.22%/년
. (30,900원 - 29,405원) x 90주 = 134,550원
. 매매비용 : 101원
. 제세금 : 5,560원
> 2차 기대(이론) 체결 확률 : 18% 이상 (현재 7/25 : 42.9% (3/7), 1,243,000원, 40주, 31,075원/주)
. #전략_02 매입 주식 20주 이상시 매거래일 마다 보유 주식의 50%는 5%의 수익 가격으로 매도를 매수와 함꼐 진행함.
1) 23.07.14(금) 적용 = 전일 종가 : 31,500원 -> 예약 매입가 : 29,900원 (31,500 - 600), 결과 : 미체결 (저가:31,500)
2) 23.07.17(월) 적용 = 전일 종가 : 32,150원 -> 예약 매입가 : 31,500원 (31,150 - 650), 결과 : 체결 (저가:30,650)
23.07.17(월) 적용 = 전일 종가 : 32,150원 -> 예약 매입가 : 30,900원 (31,150 - 1250), 결과 : 체결
3) 23.07.18(화) 적용 = 전일 종가 : 30,850원 -> 예약 매입가 : 30,250원 (30,850 - 600), 결과 : 미체결 (저가:30,800)
4) 23.07.19(수) 적용 = 전일 종가 : 31,100원 -> 예약 매입가 : 30,500원 (31,100 - 600), 결과 : 미체결 (저가:31,100)
5) 23.07.20(목) 적용 = 전일 종가 : 31,400원 -> 예약 매입가 : 30,800원 (31,400 - 600), 결과 : 미체결 (저가:30,900)
23.07.20(목) 적용 = 매수가 : 31,200원 -> 예약 매도가 : 32,800원 (31,200 x 1.05), 결과 : 미체결
6) 23.07.21(금) 적용 = 전일 종가 : 31,650원 -> 예약 매입가 : 31,050원 (31,650 - 600), 결과 : 체결 (저가:30,950)
23.07.21(금) 적용 = 매수가 : 31,200원 -> 예약 매도가 : 32,800원 (31,200 x 1.05), 결과 : 미체결
7) 23.07.24(월) 적용 = 전일 종가 : 31,450원 -> 예약 매입가 : 30,850원 (31,450 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 30,650)
23.07.24(월) 적용 = 매수가 : 31,150원 -> 예약 매도가 : 32,750원 (31,150 x 1.05), 결과 : 미체결
8) 23.07.25(화) 적용 = 전일종가 : 31,200원 -> 예약 매입가 : 30,550원(31,200 - 650), 결과 : 미체걀 (저가 : 31,050)
23.07.25(화) 적용 = 매수가 : 31,075원 -> 예약 매도가 : 32,650원 (31,075 x 1.05, 20주) 결과 : 체결
23.07.25(화) 적용 = 매수가 : 31,075원 -> 예약 매도가 : 32,800원 (20주) 결과 : 체결
=> 2차 완료 및 결산 : 순이익 66,000원
. 총 매수 : 31,075원 x 40주 = 1,243,000원
. 총 매도 : 32,650원 x 20주 + 32,800원 x 20주 = 1,309,000원
> 3차 기대(이론) 체결 확률 : 18% 이상 (현재 7/26 : 50% (1/2))
1) 23.07.26(수) 적용 = 전일종가 : 33,400원 -> 예약 매입가 : 32,800원 (33,400 - 600), 결과 : 체결
예약 매입가 : 32,000원 (33,400 - 1400), 결과 : 체결
예약 매입가 : 31,400원 (33,400 - 2000), 결과 : 체결
2) 23.07.27(목) 적용 = 전일종가 : 31,050원 -> 예약 매입가 : 30,450원 (31,050 - 600), 결과 : 미체결
매수가 : 32,066원 -> 예약 매도가 : 33,700원 (31,075 x 1.05, 30주) 결과 : 체결
=> 3차 완료 및 결산 : 순이익 46,965원
. 총 매수 : 32,066원 x 30주 = 961,980원
. 총 매도 : 33,700원 x 30주 = 1,011,000원
. 수수료 : 36원, 제세금 : 2,019원
> 4차 기대(이론) 체결 확률 : 18% 이상 (현재 9/14 : 28.57% (10/35))
1) 23.07.28(금) 적용 = 전일종가 : 30,950원 -> 예약매수가 : 30,350원 (30,950 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 29,750원)
매수가 : 29,900원 (30,950 - 1050), 결과 : 체결
매수가 : 30,250원 (30,950 - 700), 결과 : 체결
2) 23.07.31(월) 적용 = 전일종가 : 30,350원 -> 예약매수가 : 29,750원 (30,350 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 30,250원)
매수가 : 30,166원 -> 예약매도가 : 31,800원 (30,166 / 0.95), 결과 : 미체결
3) 23.08.01(화) 적용 = 전일종가 : 30,850원 -> 예약매수가 : 30,250원 (30,850 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 30,250원)
매수가 : 30,000원 (평균매수가 : 30,166원 이하), 결과 : 미체결
매수가 : 29,500원 (평균매수가 : 30,166원 이하), 결과 : 미체결
평균매수가 : 30,166원 -> 매도가 : 31,800원 (30,166 / 0.95), 결과 : 미체결
4) 23.08.02(수) 적용 = 전일종가 : 30,550원 -> 예약매수가 : 29,950원 (30,550 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 29,600원)
매수가 : 29,900원 (30,550 - 650), 결과 : 체결
매수가 : 29,700원 (30,550 - 850), 결과 : 체결
평균매수가 : 30,187원 -> 매도가 : 31,800원 (30,187 / 0.95), 결과 : 미체결
5) 23.08.03(목) 적용 = 전일종가 : 29,750원 -> 예약매수가 : 29,150원 (29,750 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 29,250원)
평균매수가 : 30,042원 -> 매도가 : 31,650원 (30,042 / 0.95), 결과 : 미체결
6) 23.08.04(금) 적용 = 전일종가 : 29,700원 -> 예약매수가 : 29,500원 (29,700 - 200), 결과 : 체결 (저가 : 29,400원)
평균매수가 : 30,042원 -> 매도가 : 31,650원 (30,042 / 0.95), 결과 : 미체결
7) 23.08.07(월) 적용 = 전일종가 : 29,550원 -> 예약매수가 : 28,950원 (29,550 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 29,150원)
평균매수가 : 29,975원 -> 매도가 : 31,600원 (29,975 / 0.95), 결과 : 미체결
8) 23.08.08(화) 적용 = 전일종가 : 29,300원 -> 예약매수가 : 28,700원 (29,300 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 28,950원)
평균매수가 : 29,975원 -> 매도가 : 31,600원 (29,975 / 0.95), 결과 : 미체결
9) 23.08.09(수) 적용 = 전일종가 : 29,350원 -> 예약매수가 : 28,750원 (29,350 - 600), 결과 : 미체결
평균매수가 : 29,975원 -> 매도가 : 31,600원 (29,975 / 0.95), 결과 : 미체결
10) 23.08.10(목) 적용 = 전일종가 : 29,650원 -> 예약매수가 : 29,050원 (29,650 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 29,000원)
평균매수가 : 29,975원 -> 매도가 : 31,600원 (29,975 / 0.95), 결과 : 미체결
11) 23.08.11(금) 적용 = 전일종가 : 29,000원 -> 예약매수가 : 28,400원 (29,000 - 600), 결과 : 미체결
평균매수가 : 29,872원 -> 매도가 : 31,450원 (29,872 / 0.95), 결과 : 미체결
12) 23.08.14(월) 적용 = 전일종가 : 29,300원 -> 예약매수가 : 28,700원 (29,300 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 26,300원)
평균매수가 : 29,872원 -> 매도가 : 31,450원 (29,872 / 0.95), 결과 : 미체결
13) 23.08.16(수) 적용 = 전일종가 : 27,000원 -> 예약매수가 : 26,400원 (27,000 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 26,250원)
14) 23.08.17(목) 적용 = 전일종가 : 26,250원 -> 예약매수가 : 25,650원 (26,250 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 25,250원)
15) 23.08.18(금) 적용 = 전일종가 : 25,800원 -> 예약매수가 : 25,200원 (25,800 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 25,050원)
16) 23.08.21(월) 적용 = 전일종가 : 25,150원 -> 예약매수가 : 24,550원(25,150 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 25,050원)
17) 23.08.22(화) 적용 = 전일종가 : 25,100원 -> 예약매수가 : 24,500원(25,100 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 24,500원)
18) 23.08.23(수) 적용 = 전일종가 : 24,800원 -> 예약매수가 : 24,200원(24,800 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,600원)
19) 23.08.24(목) 적용 = 전일종가 : 24,650원 -> 예약매수가 : 24,050원(24,650 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,550원)
20) 23.08.25(금) 적용 = 전일종가 : 24,750원 -> 예약매수가 : 24,150원(24,750 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,400원)
21) 23.08.28(월) 적용 = 전일종가 : 24,500원 -> 예약매수가 : 23,900원(24,500 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,500원)
22) 23.08.29(화) 적용 = 전일종가 : 24,750원 -> 예약매수가 : 24,150원(24,750 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,850원)
23) 23.08.30(수) 적용 = 전일종가 : 25,200원 -> 예약매수가 : 24,600원(25,200 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 25,100원)
24) 23.08.31(목) 적용 = 전일종가 : 25,150원 -> 예약매수가 : 24,550원(25,150 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,900원)
25) 23.09.01(금) 적용 = 전일종가 : 25,000원 -> 예약매수가 : 24,400원(25,000 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 25,000원)
26) 23.09.04(월) 적용 = 전일종가 : 25,100원 -> 예약매수가 : 24,600원(25,100 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 25,100원)
27) 23.09.05(화) 적용 = 전일종가 : 25,850원 -> 예약매수가 : 25,250원(25,850 - 600), 결과 : 체결 (저가 : 25,200원)
28) 23.09.06(수) 적용 = 전일종가 : 25,300원 -> 예약매수가 : 24,700원(25,300 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 25,000원)
29) 23.09.07(목) 적용 = 전일종가 : 25,050원 -> 예약매수가 : 24,450윈(25,050 - 600), 결과 : 미체결 (저가 : 24,600윈)
30) 23.09.08(금) 적용 = 전일종가 : 24,800원 -> 예약매수가 : 24,300윈(24,800 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 24,750윈)
31) 23.09.11(월) 적용 = 전일종가 : 25,150원 -> 예약매수가 : 24,650윈(25,150 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 24,950윈)
32) 23.09.12(화) 적용 = 전일종가 : 25,400원 -> 예약매수가 : 24,900윈(25,400 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 24,950윈)
33) 23.09.13(수) 적용 = 전일종가 : 24,950원 -> 예약매수가 : 24,450윈(24,950 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 24,750윈)
34) 23.09.14(목) 적용 = 전일종가 : 24,950원 -> 예약매수가 : 24,450윈(24,950 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 24,850윈)
35) 23.09.15(금) 적용 = 전일종가 : 25,250원 -> 예약매수가 : 24,750윈(25,250 - 500), 결과 : 미체결 (저가 : 25,250윈)
36) 23.09.18(월) 적용 = 전일종가 : 25,250원 -> 예약매수가 : 24,750윈(25,250 - 500), 결과 : ? (저가 : ?윈)
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